как рассчитать среднеквадратичное (сигма) отклоне...

Как посчитать σ-отклонение (среднеквадратичное) цены на FORTS

1. Соберите ряд цен
   Например, возьмём 5 последних сделок по фьючерсу:
   13123, 13150, 13110, 13140, 13105.

2. Найдите среднюю цену (μ)

$$\mu \;=\; \frac{\sum_{i=1}^{N} P_i}{N}$$

Для примера:

$$\mu=\frac{13123+13150+13110+13140+13105}{5}=13125,6$$

3. Вычислите отклонения каждой цены от средней

$$d_i = P_i - \mu$$

4. Возведите отклонения в квадрат и сложите

$$\sum_{i=1}^{N} d_i^{2}$$

5. Разделите на N (или N-1, если берёте выборку, а не всю генеральную совокупность)

   Полная совокупность (формула «population»):

   $$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d_i^{2}}{N}}$$

   Выборка (чаще в трейдинге):

   $$s = \sqrt{\frac{\sum d_i^{2}}{\,N-1\,}}$$

6. Извлеките корень — получите σ (или s).

---

Что будет, если у вас только одна цена = 13123?

Средняя = 13123, отклонение = 0.
Для расчёта σ необходимо как минимум два наблюдения; иначе разброса нет.

---

Проверка на калькуляторе (быстрый способ)

1. В Excel/Google Sheets положите цены в столбик.
2. Средняя: =СРЗНАЧ(A1:A5)
3. σ (выборочная): =СТАНДОТКЛОН(A1:A5)
   σ (генеральная): =СТАНДОТКЛОНП(A1:A5)

---

Практический совет для FORTS

• Используйте скользящее окно (например, 30-минутные последние сделки) — тогда σ будет отражать текущую волатильность.
• Сигма часто переводится в денежное выражение: 1 σ ≈ среднее ценовое колебание; 2 σ — зона «редких» отклонений.
• Если строите биржевую «полосу Боллинджера», то берут μ ± k·σ (k = 2 или 3).

Нужен пример на другом наборе данных или готовый скрипт? Дайте массив цен, и я покажу расчёт.