Индикаторы для лонга

Ниже приведён обзор наиболее популярных технических индикаторов и подходов к их комбинации, которые часто используют для поиска точек входа в лонг (покупку) при торговле фьючерсами. Я расскажу о нескольких базовых индикаторах, опишу их логику и приведу примеры, как их можно сочетать между собой.

---

1. Скользящие средние (Moving Averages) для определения тренда

Зачем нужны?
Скользящие средние помогают отфильтровать рыночный шум и определить основное направление цены (тренд). Для фьючерсной торговли важно понимать, в каком контексте мы находимся – «бычьем» (рост) или «медвежьем» (падение) – и открывать сделки по направлению тренда.

Какие использовать?

• EMA (Exponential Moving Average, экспоненциальная скользящая)
• SMA (Simple Moving Average, простая скользящая)

Экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на изменения цены, простая – чуть медленнее, зато «гладит» шум сильнее.

Популярные периоды:

• Короткие: 9, 14, 20 (для выявления краткосрочного импульса)
• Средние: 50, 100 (среднесрочный тренд)
• Длинные: 200 (долгосрочный тренд)

Пример сочетания:

• 50 EMA и 200 EMA. Если 50 EMA расположена выше 200 EMA и оба направлены вверх – тенденция бычья. В этом случае ищем входы на покупку на коррекциях.
• Более «быстрая» скользящая (например, 9 или 20) может сигнализировать об ускорении цены. Когда быстрая МА пересекает сверху вниз более «медленную», а потом снова пересекает её снизу вверх – это может служить подтверждением возобновления восходящего тренда после коррекции.

---

2. Индикаторы импульса и осцилляторы (MACD, RSI, Stochastic)

2.1. MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Что показывает?

• Момент смены тенденции (расхождение/схождение скользящих).
• Силу движения (расстояние между MACD линией и сигнальной линией).
• Часто используется для выявления дивергенций (расхождения цены и MACD).

Основная логика для лонга:

• MACD линия пересекает сигнальную снизу вверх на положительных значениях (выше нуля) – это бычий сигнал.
• Если при этом гистограмма (столбики MACD) начинает расти в «зелёной зоне» (выше 0), значит восходящий импульс усиливается.

Пример стратегии:

1. Смотрим на 200 EMA: цена находится выше 200 EMA и она растёт – глобальный тренд вверх.
2. Ждём коррекции цены: например, небольшое снижение к поддержке/скользящей.
3. Ждём, когда MACD линия пересечёт свою сигнальную линию снизу вверх и будет находиться уже выше 0 – сигнал к возобновлению движения вверх.
4. Открываем лонг.

2.2. RSI (Relative Strength Index)

Что показывает?

• Перекупленность/перепроданность рынка.
• Значения RSI (обычно 14-периодного) выше 70 указывают на зону перекупленности, ниже 30 – на зону перепроданности.
• RSI также полезен для дивергенций: если цена растёт, а RSI начинает снижаться, это может быть сигналом слабости тренда.

Основная логика для лонга:

• Когда RSI выходит из зоны перепроданности (скажем, пересекает уровень 30 снизу вверх), это может указывать на потенциальное дно.
• Если общий тренд восходящий, мы хотим входить на откатах, когда RSI снижается в зону 40–50, а потом разворачивается вверх и пересекает, например, уровень 50.

Пример стратегии:

1. Глобальный тренд определяем по 50 и 200 EMA (цена выше, линии направлены вверх).
2. Ждём момента, когда RSI упадёт примерно к уровню 40–50 и развернётся обратно вверх.
3. Вход в лонг при подтверждении, например, свечным паттерном (бычья свеча, поглощение) или пересечением быстрой скользящей вверх.

2.3. Стохастик (Stochastic Oscillator)

Что показывает?

• Аналогично RSI помогает видеть зоны перекупленности/перепроданности, но рассчитывается иначе, учитывая диапазон цен за период.
• Ищем ситуации, когда линии %K и %D выходят из зоны перепроданности (ниже 20) и пересекают друг друга снизу вверх.

Основная логика:

• Стохастик ниже 20, потом линии пересекаются снизу вверх → потенциальный бычий сигнал.
• Усиливается, если общий тренд восходящий.

---

3. Индикаторы волатильности (Bollinger Bands)

Что показывают?

• Текущую волатильность (расширение или сужение полос).
• Возможные зоны поддержки/сопротивления (верхняя, средняя и нижняя полосы).

Основная логика для лонга:

• Если цена глобально находится в бычьем тренде и касается нижней полосы Боллинджера, а затем начинает от неё отскакивать, это может быть хорошей точкой входа на лонг.
• Часто смотрят, не формируется ли «сжатие» (Bollinger Squeeze): когда полосы сильно сужаются, за этим нередко следует сильный ценовой импульс. При пробое верхней полосы в восходящем тренде можно искать точку входа.

Пример:

1. Цена торгуется выше 200 SMA и 50 SMA (бычий контекст).
2. Полосы Боллинджера сузились, рынок «уснул», низкая волатильность.
3. Происходит выход цены выше верхней полосы, причём скользящие (например, 9 EMA) тоже пересекли вверх 50 SMA.
4. На MACD видим, что гистограмма переходит в положительную зону.
5. Входим в лонг.

---

4. Индикаторы объёма (OBV, Volume Profile)

Хотя объёмные индикаторы реже упоминают в контексте «точек входа» в классическом смысле, они помогают понять силу движения и подтверждают (или опровергают) сигналы от технических индикаторов.

4.1. OBV (On Balance Volume)

Что показывает?

• Суммирует объём при движении цены вверх и вычитает при движении цены вниз.
• Рост OBV подтверждает, что в рынок вливаются покупки, а снижение – что уходит поддержка.

Пример использования:

• Цена обновляет локальные максимумы, и OBV тоже растёт (подтверждает движение объёмами) – бычий сигнал.
• Если цена растёт, а OBV начинает снижаться, это говорит о расхождении цены и объёма (могут формироваться скрытые продажи).

4.2. Volume Profile

Что показывает?

• Распределение объёма по ценовым уровням (часто для всего видимого диапазона).
• Определяем «уровни интереса»: где торговалось много объёма (уровни поддержки/сопротивления), а где мало.

Логика:

• Если цена удерживается выше объёмного «валуна» (зоны High Volume Node), и тренд при этом восходящий, то это подкрепляет идею лонга.
• Прорыв вверх через зону, где ранее была большая проторгованность, при поддержке объёмов – сильный сигнал.

---

5. Сочетание индикаторов на практике

Ниже пример комплексного подхода:

1. Определение тренда скользящими средними:

   • Смотрим на 200 EMA и 50 EMA. Если 50 EMA выше 200 EMA и обе линии направлены вверх, тренд бычий.
   • Ждём коррекции к 50 EMA (или к другим уровням поддержки).

2. Подтверждение импульса осцилляторами:

   • Например, обращаемся к MACD: гистограмма должна находиться около нуля или незначительно ниже, а затем начинает расти в положительной зоне. Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.
   • Параллельно смотрим RSI (14). Допустим, RSI опустился к уровню 40–50 во время коррекции, теперь снова выходит выше 50, указывая на восстановление восходящего движения.

3. Уточнение точки входа:

   • Можно использовать более «быстрые» сигналы – например, смотреть на пересечение 9 EMA и 20 EMA в сторону тренда. Или искать конкретные свечные паттерны (бычье поглощение, «пин-бар» от уровня поддержки).
   • Если в этот момент цена касается средней или нижней полосы Боллинджера и отталкивается вверх – это ещё одно подтверждение.

4. Объёмы:

   • Смотрим, чтобы объём на росте был выше среднего. На OBV не должно быть дивергенций (то есть OBV также идёт вверх). Если при восстановлении цены OBV растёт, значит рынок поддерживается покупателями.

5. Установка стоп-лосса и контроль риска:

   • Для фьючерсной торговли особенно важно выставлять стоп-лосс за ключевым уровнем (например, за ближайшим локальным минимумом, за нижней полосой Боллинджера, чуть ниже сильной зоны поддержки по Volume Profile и т.д.).
   • Не забывать о том, что при работе с фьючерсами рыночное движение может быть волатильнее, чем в спотовой торговле.

---

6. Пример пошаговой ситуации на графике (обобщённый)

Представим условный график фьючерса на индекс или товар (неважно, принцип один):

1. Скользящие:

   • 200 EMA идёт вверх, 50 EMA выше 200-й, тоже идёт вверх. Понимаем, что тренд бычий.

2. Коррекция цены к 50 EMA:

   • Цена после импульса вверх начала корректироваться.
   • В момент, когда коснулась 50 EMA, видим на свече длинный нижний хвост (бычья реакция покупателей).

3. MACD:

   • Допустим, гистограмма была в положительной зоне, начала снижаться к нулю, но не ушла в отрицательную.
   • Линии MACD и сигнальная линия вблизи пересечения: появляется «бугорок» гистограммы, опять растёт.

4. RSI (14):

   • Упал с 70 (перекупленность) до 45 и теперь начал подниматься обратно выше 50.

5. Объёмы:

   • На коррекции объёмы торгов снижаются (признак того, что продажи не агрессивны).
   • Когда цена «отбивается» от 50 EMA, объёмы растут (появляются покупатели).

6. Вход:

   • Покупка при закрытии бычьей свечи, которая поглотила предыдущую «медвежью», либо на пробое локального максимума этой коррекции.
   • Стоп-лосс: чуть ниже минимума коррекционной свечи или под 50 EMA.

7. Тейк-профит:

   • По ближайшим уровням сопротивления, по верхней полосе Боллинджера, ориентируясь на целевые уровни (например, зона сопротивления по Volume Profile или предыдущие ценовые пики).

---

Итоговые рекомендации

• Скользящие средние (50 и 200) + MACD + RSI – классическая комбинация, чтобы определить тренд и найти момент возобновления восходящего движения на коррекции.
• Полосы Боллинджера полезны для оценки волатильности и поиска «точек отбоя» внутри тренда.
• Объёмы (OBV, классические объёмы, Volume Profile) помогут подтвердить силу движения и отсеять «ложные» сигналы.

Ключевое правило – всегда смотреть на общий контекст рынка: если тренд явно медвежий, то входы в лонг будут более рискованными; если тренд бычий, ищем моменты коррекции, где показатели MACD/RSI/Стохастика разворачиваются из зоны «перепроданности».

Главное – не перегружать график множеством индикаторов с дублирующими функциями, а выбрать 2–3, которые хорошо дополняют друг друга (например, трендовый + осциллятор + объёмы/волатильность). И, конечно, всегда соблюдать риск-менеджмент, особенно в фьючерсной торговле, где используется кредитное плечо.